知道两个变量的方差,如何求它们的协方差?
问题描述：
知道两个变量的方差,如何求它们的协方差?
答
随机变量X,Y
协方差cov(X,Y)=ρ*√D(X)√D(Y),其中ρ是X,Y的相关系数,D(X),D(Y)是X,Y的方差.
或者还可以由定义式来求：cov(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]=EXY-EXEY,其中E是数学期望.