设随机变量x的数学期望与方差均存在且D(x)>0,称x*=(x-E(x))/√D(x)为x的标准化的随机变量,证明:E(x*)=0

问题描述:

设随机变量x的数学期望与方差均存在且D(x)>0,称x*=(x-E(x))/√D(x)为x的标准化的随机变量,证明:E(x*)=0
续上:证D(x*)=1.

这个不需要证明 对任意的随机变量的分布经过标准化处理后都服从标准正态分布N(0,1)那个原题就是这样.....应该也有个推导过程吧?E(x*)=E[x-E(x)/√D(x)]=[E(x)-E(E(x))/√D(x)]=[u-E(u)]/δ=0