求协方差矩阵.
问题描述：
求协方差矩阵.
设有一组随机矢量z=[x1,x2,x3]T,其中：x1=[0,0,1]T,x2=[0,1,0]T,x3=[0,0,1]T,请分别给出x的协方差矩阵和经过K-L变换所得到的矢量y的协方差矩阵.
答
不太明白你的问题啊 z的x1 x2 x3已经给定了阿 z怎么又是随机的 而且数据这么少 怎么求u阿 不会是[1/3,1/3,1/3]吧
才三个数据就作k-l变换,一般都几十几百个才作阿 这样得到的原数据的协方差矩阵才比较有意义
莫非你的x1,x2,x3已经是期望了?那z的大量数据需要随机生成吗
k-l不难求 很想回答这个问题 但是我确实没有理解你问题