矩阵求期望?
问题描述:
矩阵求期望?
已知:E(U平方)=a方;M是n阶对称幂等矩阵,即M=M',M方=M.
求E[U'MU]?结果是a方trM.
不明白怎么变成a方,也不明白和迹有什么关系?
希望高人给好好说说.
答
看过1000次没有人解答?
详情参见 A matrix handbook for statisticians