对股票进行回归分析通常自变量和因变量选什么好?
问题描述：
对股票进行回归分析通常自变量和因变量选什么好?
答
因变量通常是回报,比如行业超额回报、或者经无风险利率调整的回报.自变量,根据APT,有k个factor.所以你认为的是影响因素的变量都可以加入.常用的有市场回报（CAPM模型）、会计信息（sloan模型）、上期回报（Engle模型）和宏观变量（国债长短端利差、通胀等）.但是要重点看看t检验和adj R square,会对不相关的变量进行惩罚