概率论中两个独立的随机变量其差的方差为什么等于方差的和?即D(X-Y)=D(X)+D(Y)?这是为什么?怎么得来的?根据性质有D(X+Y)=D(X)+D(Y)我倒是知道的.

问题描述:

概率论中两个独立的随机变量其差的方差为什么等于方差的和?
即D(X-Y)=D(X)+D(Y)?这是为什么?怎么得来的?根据性质有D(X+Y)=D(X)+D(Y)我倒是知道的.

还有一个公式 D(kX) = k²D(X)
所以 D(X-Y) = D(X)+D(-Y) =D(X)+(-1)²D(Y)= D(X) + D(Y)