capm模型中的杠杆beta系数如何计算?
问题描述：
capm模型中的杠杆beta系数如何计算?
答
Beta=covariance (Ri,RM)/variance(Rm)covariance(ri ,rm)为个股于市场之间的协方差Variance（Rm）为市场的方差通常计算beta是用对股票的excess return 和市场的excess return 进行回归运算股票=y 市场=x beta为回归...