为什么指数分布 λ的最大似然估计不是 λ的无偏估计量?
问题描述：
为什么指数分布 λ的最大似然估计不是 λ的无偏估计量?
答
最大似然估计可以这么理解,是使得取到该样本观察值（或其一个很小的领域）的概率最大的参数,
无偏估计是取得估计的期望恰好是参数.
显然这两者不是同 一个概念.你错了， λ的最大似然估计是可以作为 λ估计量的。但不是无偏的而已如果你了解最大似然估计就知道，我说的最大似然估计和无偏估计，这两个就是定义哦。 我想告诉你的是，这两个本质上没有联系。 当然有的时候最大似然估计是无偏的，但有的时候却不是。没有本质上的联系。 你没看懂我说的是什么吧。