怎么证明t分布的极限分布是标准正态分布

设X服从标准状态分布,Yn服从*度为n的卡方分布,且X与Yn相互独立,则
Tn=X/(Yn/n)^0.5服从*度为n的t分布
我们知道Yn可表示成n个相互独立同服从的标准正态随机变量的平方和,即
Yn=Z1^2+,Z2^2+…Zn^2,其中Z1,Z2,…,Zn为独立同分布,且Z1~N(0,1)
由独立同分布情形下的大数定律（辛钦大数定律）知Yn/n依概率收敛于1=E(Y/n),即有:
(Yn/n)^0.5依概率收敛于1.
将X看成随机变量序列X1,X2,…,其中Xn=X (n=1,2,…),由Slutsky引理得：
当n趋于无穷大时,Xn/( Yn/n)^0.5依分布收敛于X~N(0,1)
故：
当n趋于无穷大时,X/( Yn/n)^0.5依分布收敛于标准正态分布.Slutsky引理？？？？能解释下这个引理吗》Slutsky引理是概率极限理论的一个基本结果，参见：A. W. van der Vaart, Asymptotic Statistics, Cambridge University Press, 1998 中的引理2.8.谢谢哈，我昨天已经从数学分析的一本参考资料上找到答案了，其实我就是那个有Γ函数的极限不会求。