现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.

问题描述:

现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.

楼主是不是要分别计算这三只股票的预期收益率?
由CAPM:
预期收益率=无风险收益率+(市场收益率-无风险收益率)*贝塔系数
所以,预期收益率中:
A:4%+(16%-4%)*1.2=18.4%
B:4%+(16%-4%)*1.9=26.8%
C:4%+(16%-4%)*2.0=28.0%