请教一道汇率题
请教一道汇率题
The spot rate of United States dollars is 1.59-1.60; the three-month premium is 0.50-0.45 cents.
An UK bank would buy dollars at------ under a three-month fixed forward contract.
A.1.5945 B.1.5955 C.1.6045 D.1.6050
题目大概意思：美元的即期价格为1.59-1.60,三个月期的（不知道应该形容为升水还是贴水了.）0.50-0.45 cents,然后问一家英国银行要以多少钱的价格买入美元远期合同.
应该是这样吧?
1.如果那个溢价表述为0.45-0.50 cents ,那应该是远期升水,远期的买入价为1.59+0.45,卖出价为1.60-0.50 请问是这样吗?
2.而现在这里是0.50-0.45 cents,大的在前面,小的在后面,这类型的题目怎么算呢?怎么得出银行的买入价和卖出价呢?
远期点数（或差价）表达远期汇率,前大后小（左大右小）为远期贴水；前小后大为远期升水.（1）表述为0.45-0.50 cents ,那应该是远期升水,远期=即期+点数（或差价）根据题意,该题中：美元的即期价格为1.59-1.60,应该是...灰常感谢！计算部分明白了，我还想问一个问题。。。这里给出美元的汇率是 1.59-1.60，因为英镑是比美元贵的，我能分别出是买入1英镑的价格是1.59美元但是如果换成其他两种汇率比较接近的，我就不大会了。。。。请问是怎么分辨出哪个是直接标价，哪个是间接标价呢？这个问题一是事实上英镑比美元贵；更重要的是惯例：这里是英国银行，在英国，使用的是间接标价法，英镑为基准货币，在美国，大多数货币是间接标价，对于英镑和爱尔兰镑几个货币是直接标价法标价的。除此以外，其他国家一般都是直接标价的。