在概率论中,(n-1)s2／δ2 明显是n个标准正态分布之和,为什么它却服从*度为n-1的Χ2分布呢?
问题描述：
在概率论中,(n-1)s2／δ2 明显是n个标准正态分布之和,为什么它却服从*度为n-1的Χ2分布呢?
答
因为样本标准差S^2公式里面包含了均值这样一个限定条件,所以它的*度是n-1；而且,(n-1)s2／δ2 最后的计算结果也是n-1个标准正态分布.如果是总体标准差,那就是服从n的卡方分布.