n维正态分布的概率密度函数是多少?
问题描述:
n维正态分布的概率密度函数是多少?
答
多元是指样本以多个变量来描述,或具有多个属性,在此一般用d维特征向量表示,X=[x1,…,xd]T.d维特征向量的正态分布用下式表示
其中μ是X的均值向量,也是d维,
μ=E{X}=[μ1,μ2,…,μd]T (2-33)
Σ是d×d维协方差矩阵,而Σ-1是Σ的逆矩阵,|Σ|是Σ的行列式
Σ=E{(X-μ)(X-μ)T} (2-34)
Σ是非负矩阵,在此我们只考虑正定阵,即|Σ|>0.
你是要记下来还是怎么地