两个相互独立但是相同的正态分布相减得到什么样的分布?两个完全独立的正态分布,但是它们的均值和方差都是分别相等那么它们相减得到什么分布呢?我觉得是均值为0的正态分布,但是方差是多少我说不准千万别告诉我在轴上对应相减结果全是0,那就不是概率了-_-|||||Var（X-Y）=Var（X）+Var（Y）=2∑我们通常写正态分布，写成（u，∑^2）如果应该是方差相加，那么是∑=2∑，还是（∑^2）=2（∑^2）呢？ps：第一次来提问，发现这些抽奖的高人跟的好紧，提问和回答出现之后都能立刻跟上，佩服哦
问题描述：
两个相互独立但是相同的正态分布相减得到什么样的分布?
两个完全独立的正态分布,但是它们的均值和方差都是分别相等
那么它们相减得到什么分布呢?
我觉得是均值为0的正态分布,但是方差是多少我说不准
千万别告诉我在轴上对应相减结果全是0,那就不是概率了-_-|||||
Var（X-Y）=Var（X）+Var（Y）=2∑
我们通常写正态分布，写成（u，∑^2）
如果应该是方差相加，那么是∑=2∑，还是（∑^2）=2（∑^2）呢？
ps：第一次来提问，发现这些抽奖的高人跟的好紧，提问和回答出现之后都能立刻跟上，佩服哦
答
因为X,Y独立,所以
Var（X-Y）=Var（X）+Var（Y）=2∑
（∑^2）=2（∑^2）
一般的,如果∑（大写,不是小写的σ）出现,它代表的就是方差阵：）