两个相互独立但是相同的正态分布相减得到什么样的分布?两个完全独立的正态分布,但是它们的均值和方差都是分别相等那么它们相减得到什么分布呢?我觉得是均值为0的正态分布,但是方差是多少我说不准千万别告诉我在轴上对应相减结果全是0,那就不是概率了-_-|||||Var(X-Y)=Var(X)+Var(Y)=2∑我们通常写正态分布,写成(u,∑^2)如果应该是方差相加,那么是∑=2∑,还是(∑^2)=2(∑^2)呢?ps:第一次来提问,发现这些抽奖的高人跟的好紧,提问和回答出现之后都能立刻跟上,佩服哦
问题描述:
两个相互独立但是相同的正态分布相减得到什么样的分布?
两个完全独立的正态分布,但是它们的均值和方差都是分别相等
那么它们相减得到什么分布呢?
我觉得是均值为0的正态分布,但是方差是多少我说不准
千万别告诉我在轴上对应相减结果全是0,那就不是概率了-_-|||||
Var(X-Y)=Var(X)+Var(Y)=2∑
我们通常写正态分布,写成(u,∑^2)
如果应该是方差相加,那么是∑=2∑,还是(∑^2)=2(∑^2)呢?
ps:第一次来提问,发现这些抽奖的高人跟的好紧,提问和回答出现之后都能立刻跟上,佩服哦
答
因为X,Y独立,所以
Var(X-Y)=Var(X)+Var(Y)=2∑
(∑^2)=2(∑^2)
一般的,如果∑(大写,不是小写的σ)出现,它代表的就是方差阵:)