方差、协方差与相关系数的关系方程式或者两两关系也可,谢谢大家!
问题描述：
方差、协方差与相关系数的关系方程式
或者两两关系也可,谢谢大家!
答
“自相关矩阵”和“协方差矩阵”是一回事吗？ 不是自相关矩阵以X{x1以此判断X,Y的关系。 不过，不知道结构方程式是啥。统计里面相关系数矩阵是
答
随机变量：ξ
0,数学期望：Eξ
1,方差：若E(ξ-Eξ)^2存在,则称 Dξ=E(ξ-Eξ)^2为随机变量ξ的方差；称√Dξ为ξ的标准差.
2,协方差：给定二维随机变量 ξ (ξ1, ξ2),若：E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]存在,则称其为随机变量
(ξ1,ξ2)的协方差,记为：cov(ξ1,ξ2)=E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]
3,记：r(ξ1,ξ2)=cov(ξ1,ξ2)/[Dξ1Dξ2]^0.5
=E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)] / [Dξ1Dξ2]^0.5 （Dξ1,Dξ2均大于零）
称：上式为ξ1,ξ2的‘相关系数’或‘标准协方差’.
4,以上可知方差、协方差、相关系数之间的相互关系.