单笔信用风险暴露的资本要求(K)公式中N和G分别代表什么?K = [LGD×N[(1－R)^(－0.5)×G(PD)+(R/(1－R))^0.5×G(0.999)]－PD×LGD]×(1－1.5×b)^(－1)×[1+(M－2.5)×b]中N和G分别代表什么?

分类: 作业答案 • 2022-08-17 19:54:01

问题描述：

单笔信用风险暴露的资本要求(K)公式中N和G分别代表什么?
K = [LGD×N[(1－R)^(－0.5)×G(PD)+(R/(1－R))^0.5×G(0.999)]－PD×LGD]×(1－1.5×b)^(－1)×[1+(M－2.5)×b]中N和G分别代表什么?

答

N表示标准正态分布的累积分布函数；G表示标准正态分布的累积分布函数的反函数