假设CAPM成立,已知无风险资产的期望报酬率为2.5%,整个市场组合

分类: 作业答案 • 2022-08-11 18:14:43

问题描述：

假设CAPM成立,已知无风险资产的期望报酬率为2.5%,整个市场组合
的期望报酬率为17.5%,已知A股票的贝塔系数为0.9,B股票的贝塔系数为1.3,C股票的期望报酬率为31%,计算AB两股票的期望报酬率,计算C股票的贝塔系数

答

A的期望报酬率=2.5%+0.9*(17.5%-2.5%)=16%
B的期望报酬率=2.5%+1.3*(17.5%-2.5%)=22%
C的期望报酬率=31%=2.5%+β*(17.5%-2.5%)
所以C的β=1.9