怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数?
问题描述：
怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数?
答
逐阶试，哪个AIC/SC最小就选用哪一滞后阶数。。。。
答
AIC/SBIC的指标是负数 一般值越小表示模型越精简parsimonious（绝对值越大越好）
你要算出可用sample大小一样情况下不同模型的AIC/SBIC 然后比较那个最小
比如你有100个样本 你做AR(1) 可用的样本只有99个 做AR(2) 可用样本只有98个 如果你要比较这两个模型的优劣 你只能有98个可用样本 来计算Information Criterion