做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数
问题描述：
做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数
答
首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike...