有关概率论与随机过程的 随机过程中的布朗运动的证明步骤?已知{W（t）,t>=0}是布朗运动,a>0为常数,试证明下列过程也是布朗运动X（t）=W（t+a）-W（a） Y（t）=aW（t/a^2） 主要帮一下第二个 不清楚具体过程以及要用的性质顺便在帮忙做一下这两个过程的自协方差函数的解答 坐等

W(t)是布朗运动
W(t+a)-W(a)服从正态分布 N(0,t)
For example:
X(t)-X(0)= W(t+a)-W(a) N(0,t)
Moreover:
X(t+k)-X(k)=W(t+k+a)-W(a)-{W(k+a)-W(a)}=W(t+k+a)-W(k+a) N(0,t+k+a-k-a)~N(0,t) and is independ of k
Y(t+k)-Y(k)=aW((t+k)/a^2)-aW(k/a^2)~a(N(0,t/a^2))~N(0,t),is also independent of k
Y is also brownian motion