求注会财务管理(投资组合报酬率概率分布的标准差)的公式例题详解
问题描述:
求注会财务管理(投资组合报酬率概率分布的标准差)的公式例题详解
答
2项:
(比重1的平方×标准差1的平方+比重2的平方×标准差2的平方+2×比重1×比重2×标准差1×标准差2×相关系数)开平方.
如果是3项,则:
(比重1的平方×标准差1的平方+比重2的平方×标准差2的平方+比重3的平方×标准差3的平方+2×比重1×比重2×标准差1×标准差2×相关系数+2比重1×比重3×标准差1×标准差3×相关系数+2比重2×比重3×标准差2×标准差3×相关系数)开平方.
独立项增加1,组合项增加2项,考试最多3项.