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任意最小方差资产组合可由任意两个不同的最小方差资产组合生成

分类: 作业答案 • 2022-06-15 20:50:13

问题描述：

任意最小方差资产组合可由任意两个不同的最小方差资产组合生成

答

两基金分离定理,然后用两两个最小方差组合替代两基金分离定理的两个分量,然后解组方程组,验证成立,系数和为1