已知两支股票的期望回报率和标准差,怎么求它们的投资组合的期望回报率呢?

分类: 作业答案 • 2022-06-11 22:29:06

问题描述：

答

投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均,
投资组合的标准差就复杂一些,还需要知道两个股票的相关系数.
比如股票A的回报率为8%,股票B回报率为12%,股票A的权重为40%,股票B的权重为60%,
则投资组合预期回报率=8%*40%+12%*60%=10.4%