假设某投资者投资于A、B两只股票各50%,A股票的标准差为12%,B股票的标准差为8%,A、B股票的相关系数为0.6,则该投资组合的标准差为() A 8.99% B 1.01% C 7.89% D 6.56% 另:投资规划有哪些公式啊?答得好加分.
问题描述:
假设某投资者投资于A、B两只股票各50%,A股票的标准差为12%,B股票的标准差为8%,A、B股票的相关系数为0.6,则该投资组合的标准差为()
A 8.99% B 1.01% C 7.89% D 6.56%
另:投资规划有哪些公式啊?
答得好加分.
答
拿方案一来说:投资总额:50+300+150=500万元股票A的比例:50/500=10%债券A的比例:300/500=60%基金A的比例:150/500=30%均值:10%×12%+60%×8%+30%×10%=9%方差:(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2=0.0011标准...