在计量经济学中,wls法是如何消除异方差的?

问题描述:

在计量经济学中,wls法是如何消除异方差的?

简单地说 原模型y=a+bx+e的异方差指的是随机干扰项e存在异方差.在样本回归函数中,随机干扰项不能观测,只能观测残差项,利用怀特检验等方法可以得到异方差与自变量的某种关系,即异方差结构,比如e^2=d*x^2等,用此关系作...