什么是广义最小二乘法GLS?与普通最小二乘法OLS有什么区别?请您用较为简洁的方式回答.
问题描述：
什么是广义最小二乘法GLS?与普通最小二乘法OLS有什么区别?
请您用较为简洁的方式回答.
答
GLS(广义最小二乘法)是一种常见的消除异方差的方法.它的主要思想是为解释变量加上一个权重,从而使得加上权重后的回归方程方差是相同的.因此在GLS方法下我们可以得到估计量的无偏和一致估计,并可以对其进行OLS下的t检验和F检验.