假定某期货投资基金的预期收益为10%,市场预期收益为20%,无风险收益率4%,求期货投资基金的贝塔系数.
问题描述：
假定某期货投资基金的预期收益为10%,市场预期收益为20%,无风险收益率4%,求期货投资基金的贝塔系数.
我不是要答案,我是要计算公式,求高手回答.悬赏分我会根据答案的详细与否增加的.
答
贝塔系数是反映这个股票或基金与大盘走势的系数,比如讲一支股票一年涨20%,而大盘涨10%,那么这个股票的贝塔系数为20%/10%=2,这个与无风险收益是无关的.
而你的题目好明显就是贝塔系数为10%/20%=0.5.大哥，这个题目都没有50%在各个选项，求指导，分不是问题，关键是要准确，详细。确定β系数的模型有两种形式。一种是CAPM模型（资本资产定价模型,也称证券市场线模型，security maket line）：E（Ri）= Rf+βi（Rm-Rf） 其中：E（Ri）= 资产i的期望收益率 Rf = 无风险收益率 Rm = 市场平均收益率 从这个模型可以看出：期望收益率 （10%）=无风险收益率 （4%）+βi[（市场平均收益率（20%）-无风险收益率（4%）]得出：βi=0.375