我有点迷糊了,协方差矩阵到底是什么啊.

问题描述:

我有点迷糊了,协方差矩阵到底是什么啊.
比如我有两个矩阵,都是六行一列,他们的协方差矩阵是六行六列么?

协方差矩阵
一定是一个对称矩阵,也就一定是一个方阵

第i行第j列的元素是
随机变量列的第i和第j个的协方差.协方差是可交换的,故矩阵是对称的