设随机变量X1,X2,...X6的期望均为0,方差均为1,且任意两个随机变量的相关系数都为1/3,令Y=X1+X2+X3,Z=X4+X5+X6,求Y与Z的相关系数.
问题描述：
设随机变量X1,X2,...X6的期望均为0,方差均为1,且任意两个随机变量的相关系数都为1/3,令Y=X1+X2+X3,Z=X4+X5+X6,求Y与Z的相关系数.
答
COV(Y,Z)=COV(X1+X2+X3,X4+X5+X6)=COV(X1,X4)+COV(X1,X5)+COV(X1,X5)+.COV(X3,X6)=9*1/3=3 D（Y）=D（X1+X2+X3）=D[（X1+X2）+X3]=D（X1+X2）+D（X3）+2COV（X1+X2,X3）D（Z)同理可求,带入公式即可...那可是COV(Y,Z)要怎么求啊？任意两个随机变量的相关系数都为1/3，1/3=cov（x,y)/根号下DXDY