为什么主成分分析中原变量协方差矩阵的特征根是主成分的方差?要具体推导过程,

分类: 作业答案 • 2022-01-09 18:05:27

问题描述：

答

主成分分析的主要思想是将样本数据投影到一个维数较低的正交子空间内,而投影后的数据又能尽可能多的表达原来数据的波动情况（方差）对于一个线性变换A,成立Var(Ax)=A*Var(x)*A^T设变量x的协方差矩阵为M.M为对称半正...