从经济学角度举例说明滞后阶数的含义?

分类: 作业答案 • 2022-01-09 18:05:03

问题描述：

从经济学角度举例说明滞后阶数的含义?

答

滞后阶数p的方法是
1.y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变方差不变协方差只是间隔项数的函数
2.u_t是白噪声而不出现序列相关
3.p的确定遵循parsimony的原则国内应该翻译为“精简”
一般构造AIC和 SBC两个指标来比较这两个指标越小越好