在计量经济学中,为什么能假设干扰项u为的均值为0,有什么概率或数学依据么,这样假设的意义是什么?

分类: 作业答案 • 2021-12-31 12:38:14

问题描述：

答

Y=f(X)+u
如果模型设定是正确的,那么对Y有重要影响的因素都应当包括在f(X)中,剩下的干扰项就是对Y影响较小的因素的汇总.常数项也可以看作对Y有重要影响的因素.
若Eu=a不是零,只要把模型改成Y=f(X)+a + u-a =g(X) + u-a
把u-a作为干扰项,均值就是0了.