请解释债券价格的计算公式P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]...+ [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)]这是债券价格的计算公式,我在书上找不到对这公式的由来,为什么是个等比数列,还是不太明白.比如一年期二次付息的债券:P=c/(1+r)+c/(1+r)^2+F/(1+r)^2.为什么要2次方?我想它每次付息相同都是c,那么只要把所有的利息加起来,再加上面值,再除以（1+r）就等于现值了嘛.我想我明白了.我的理解是c并不是真正意义上的利息,因为按照复利计算,每年的利息都是不一样多的.c是年金(每年都一样多),按照终值的计算公式Pn=P0（1+r）^n,如第2次的c中每一块钱都是从P2=P0（1+r）^2中拿出来的,所以这个c的现值是c/(1+r)^2,依次类推.

请解释债券价格的计算公式
P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]...+ [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)]
这是债券价格的计算公式,我在书上找不到对这公式的由来,为什么是个等比数列,
还是不太明白.比如一年期二次付息的债券:P=c/(1+r)+c/(1+r)^2+F/(1+r)^2.为什么要2次方?我想它每次付息相同都是c,那么只要把所有的利息加起来,再加上面值,再除以（1+r）就等于现值了嘛.
我想我明白了.我的理解是c并不是真正意义上的利息,因为按照复利计算,每年的利息都是不一样多的.c是年金(每年都一样多),按照终值的计算公式Pn=P0（1+r）^n,如第2次的c中每一块钱都是从P2=P0（1+r）^2中拿出来的,所以这个c的现值是c/(1+r)^2,依次类推.