计量经济学中DW统计量是什么意思?在N多模型检验中,DW统计量的结果反映什么问题,
问题描述：
计量经济学中DW统计量是什么意思?在N多模型检验中,DW统计量的结果反映什么问题,
答
Durbin Watson 统计量用来检验残差一阶自相关 只能检验一阶不能检验高阶自相关
DW = sum (eps_t - eps_{t-1})^2 / sum (eps_t)^2 约= 2(1 - r)
r表示相邻残差之间的相关系数
如果r = 0 也就是说近似于2的DW值表示残差不存在相关性
如果r > 0 也就是说接近0的DW值表示正相关
如果r 一般DW统计量的表提供d_l和d_u
DW d_l 4 - d_l 负相关