二维随机变量的相关系数有什么性质?
问题描述：
二维随机变量的相关系数有什么性质?
设二维随机变量（X,Y）的密度函数为f（x,y）=1/2*[h(x,y)+g(x,y)],(x,y)和g(x,y)都是二维正态密度函数,它们对应的二维随机变量相关系数分别为1/3,-1/3,边缘密度函数对应的随机变量的数学期望是0,方差是1.为了计算X,Y的相关系数,要计算E(XY),为什么E(XY)=1/2*(1/3-1/3)呢?E(XY)与二维随机变量的相关系数是什么关系?
答
corr=cov/(根号varx*根号vary）
cov=E(XY)-E(X)E(Y)