关于计量经济学用广义差分修正自相关的问题我用广义差分的时候,实际上是变换了方程形式（把原方程变为差分方程）,之后用最小二乘法估计的也是变形后的差分方程的系数.如果要研究可决系数,是应该用差分方程的可决系数么?如果不是的话,原方程的可决系数可能会大于1啊（因为用不是用OLS对原方程直接估计的,所以TSS= ESS + RSS是不成立的）
问题描述：
关于计量经济学用广义差分修正自相关的问题
我用广义差分的时候,实际上是变换了方程形式（把原方程变为差分方程）,之后用最小二乘法估计的也是变形后的差分方程的系数.如果要研究可决系数,是应该用差分方程的可决系数么?如果不是的话,原方程的可决系数可能会大于1啊（因为用不是用OLS对原方程直接估计的,所以TSS= ESS + RSS是不成立的）
答
当然是研究差分方程的可决系数,研究原方程的可决系数没有意义