概率论中两个独立的随机变量其差的方差为什么等于方差的和?
问题描述：
概率论中两个独立的随机变量其差的方差为什么等于方差的和?
即D（X-Y）=D（X）+D（Y）?这是为什么?怎么得来的?根据性质有D（X+Y）=D（X）+D（Y）我倒是知道的.
答
还有一个公式D(kX) = k²D(X)
所以 D(X-Y) = D(X)+D(-Y) =D(X)+(-1)²D(Y)= D(X) + D(Y)