二维随机变量(x,y)~N(1,1,4,9,1/2),则cov(x,y)=什么啊
问题描述：
二维随机变量(x,y)~N(1,1,4,9,1/2),则cov(x,y)=什么啊
答
N(1,1,4,9,1/2)表示的是二元正态分布,N(μ1,μ2,sigma²1,sigma²2,r)
也就是说x服从期望为1,方差为4的正态分布
y服从于期望为1,方差为9的正态分布.
x与y的相关系数为1/2
cov(x,y)=sigma1 * sigma2 * r =2 * 3 * 1/2 =3