如何计算最小方差对冲比率?
问题描述:
如何计算最小方差对冲比率?
答
是套保比率不?
最小方差其实就是RSL回归,比较粗的做法是对组合收益率时间序列和沪深300收益率时间序列做RSL回归,解得的beta就是你要的.