我需要将N*N的矩阵A分解为A=U*U^{T},且U为N*r(r

问题描述:

我需要将N*N的矩阵A分解为A=U*U^{T},且U为N*r(r

如果存在这样的分解,A一定是半正定的对称矩阵,如果rank(A)=r, 就可以用特征值分解.A=v*Lambda*v^H, 然后令U=sqrt(Lambda)*v.